Handelssystem Simulation

Day Trading Simulators Bildkredit: Wikimedia Day Handel erfordert Präzision und Fokus, die nur mit Praxis entwickelt werden kann. Mit einem Day-Trading-Simulator, können Sie schärfen Ihren Tag Handel Fähigkeiten unter Wahrung Ihres Kapitals. Danach können Sie auf lsquoliversquo Handel mit echtem Geld wechseln. Ein Day-Trading-Simulator ist besonders nützlich für Anfänger. Für erfahrene Day-Trader, die Suche nach den besten Day-Trading-Simulator ist auch entscheidend für das Testen von neuen Day-Trading-Strategien. Zwar gibt es viele Möglichkeiten, um zu simulieren, Day-Trading, ist es nicht leicht, die realistische Erfahrung der Real-Time-Day-Trading zu erhalten. Die folgenden sind unter den besten Day-Trading-Simulatoren zur Verfügung. (Nicht in einer beliebigen Reihenfolge aufgeführt) Proprietary Broker Trading Platforms Multi-Broker Trading-Plattformen Dedicated Day Trading-Simulatoren BESTE TAGESHANDEL SIMULATOREN ndash PROPRIETARY BROKER TRADING PLATFORMS Viele Broker bieten eine Simulationsfunktion in ihren Handelsplattformen. Dies ist wohl der beste Tag Trading-Simulator-Option, wie Sie eine Chance zu testen Laufwerk die Plattform, die Sie für Live-Trading zu nutzen bekommen. THINKORSWIM (PAPERMONEY) thinkorswim von TD Ameritrade ist ein Broker, der sich auf Optionshandel für aktive Trader spezialisiert hat. PaperMoney ist die Papierhandel Option für ihre aktuellen oder potenziellen Kunden. Es bedeutet, dass Sie kostenlos PaperMoney verwenden. Sowohl Live-Handel und Papierhandel verwendet die gleiche Plattform, die eine herunterladbare Software ist. Es gibt auch eine Browser-basierte Version mit weniger Funktionen. Es hat eine leistungsstarke Charting-Paket, mit dem Sie Ihre eigenen Indikatoren mit ihrem thinkscript schreiben können. Es ist eine intuitive Skriptsprache. Auch ohne Programmierkenntnisse, können Sie schreiben ein paar grundlegende Indikatoren mit Leichtigkeit. Es gibt ein Analysemodul für Optionshandel in der Plattform, das es zum besten Tageshandels-Simulator für Day-Trading-Optionen macht. TRADESTATION Tradestation ndash Day Trading Simulator TradeStation ist ein direkter Zugriffsvermittler mit einer voll ausgestatteten Handelsplattform. Ihre Plattform ist der Sieger der mehrfachen Auszeichnungen von Barronrsquos und der technischen Analyse der Bestände und der Gebrauchsgüter. Die TradeStation-Plattform verfügt über mehr Funktionen als ein normaler Händler braucht. Anders als simulierte Handelsfunktion, hat es einen Markt-Scanner, Strategie-Optimierung Fähigkeiten, Optionen Analytics-Module und erweiterte Charting. Aufgrund seiner hervorragenden Strategie-Tests, System-Trader begünstigen. In der Tat ist die Plattform so gut angenommen, dass sie es als separater Kauf für ihre Nicht-Brokerage-Kunden anbieten. Allerdings ist das Preisschild ziemlich kräftig bei 249,95 pro Monat für simulierte Handel nur. Sie können sich als ihre Brokerage-Client anmelden und Ihr Konto mit 5.000, um die gleiche Plattform kostenlos zu erhalten. INTERAKTIVE BROKER Interactive Brokers ndash Der Simulator Interactive Brokers (IB) bietet seinen Kunden die Trader Workstation (TWS) kostenlos an. Seine PaperTrader-Schnittstelle ermöglicht den Papierhandel mit den kompletten Funktionen von TWS. PaperTrader gewährt Ihnen eine risikofreie und nahtlose Nutzung von TWS, einschließlich Charthandel, Markttiefe, Preisrisikoanalyse und vieles mehr. Wenn Sie mit IB, müssen Sie checkout ButtonTrader. Lassen Sie sich nicht von seiner Website datiert ablenken Sie von der rave Rezensionen von seinen Nutzern. Grundsätzlich ist ButtonTrader eine Front-End-Schnittstelle für kurzfristigen Handel angepasst. ButtonTrader bietet Simulationshandel im aufgezeichneten oder Echtzeit-Modus an. Im Aufnahmemodus können Sie den Offline-Handel mit Datendateien von der ButtonTraderrsquos-Website simulieren. Im Echtzeit-Modus können Sie Papierhandel in Echtzeit mit einer Verbindung zu IB. ButtonTraderrsquos simulierte Handelsfunktion ist kostenlos für die ersten sechs Monate, die ausreicht, um testen Sie Ihre Day-Trading-Strategie. BESTE TAGESHANDELS SIMULATOREN - MULTI-BROKER TRADING PLATFORMS Wenn Sie nicht in einem Broker gesperrt werden möchten, dann ist eine Multi-Broker-Handelsplattform Ihre beste Tageshandels-Simulator-Option. Diese leistungsstarken Handelsplattformen können Sie simulieren Tag Handel mit der Option der Verwendung von mehreren Brokern. NINJATRADER Ninjatrader ndash Day Trading Simulator Mit Ninjatrader können Sie Tagesgeschäfte simulieren, solange Sie einen Partner-Broker verwenden. Dies bedeutet, dass Sie Ihre Fähigkeiten mit einer Plattform zu schärfen, sondern pflegen die Möglichkeit, den Handel mit einer Reihe von seriösen Brokern. Ninjatraderrsquos Funktionen sind umfassend. Es hat erweiterte Charts, benutzerdefinierte Indikatoren und Chart-Trading. Es zeichnet Ihre simulierten Trades und bietet Performance-Überprüfung. Ein Monte Carlo Analyse-Tool ist enthalten. Darüber hinaus hat es eine Markt-Replay-Option. Es ist nützlich für aufstrebende Day-Trader, die Tag Arbeitsplätze haben. Es replays die Diagramme, so dass Sie Ihren Tag Handel Fähigkeiten außerhalb der Handelszeiten schärfen können. Der beste Teil ist, dass es völlig frei für Simulationshandel ist. Sie müssen jedoch einen Feed abonnieren oder ein Brokerage-Konto für den Zugriff auf Echtzeit-Marktdaten finanzieren. XTRADER ist das Flaggschiffprodukt von Trading Technologies, einem führenden Anbieter elektronischer Derivatgeschäfte. Sein Simulator hat einen Auftrag, der Motor zusammenpaßt, um die realistischsten Preise zu liefern, die von den Realzeitfutters abgeleitet werden. Seine Charting-Modul, XSTUDY, ist benutzerfreundlich und ausreichend für Day-Trader. Allerdings fehlen XSTUDY benutzerdefinierte Indikatoren und Pales im Vergleich zu den Charting von TradeStation und Ninjatrader zur Verfügung gestellt. Viele Futures-Broker bieten XTRADER an. Sie können für eine zweiwöchige Demo von den meisten von ihnen anfordern. Darüber hinaus müssen Sie ein aktives Handelskonto finanzieren. Geschwindigkeit Futures. Varianz Futures und Global Futures sind einige Broker, die XTRADER Demo anbieten. METATRADER4 MetaTrader 4 Simulator Konto ndash Best Day Trading Simulator für Forex Trader Mit der schieren Anzahl von Forex Brokern da draußen, müssen wir erwähnen MetaTrader4 (MT4). Obwohl MT4 ist kostenlos, hat es große Charts und Strategie-Entwicklung Funktionen. Es ist kein Wunder, dass MT4 ist einer der beliebtesten Trading-Software von Spot Forex Trader verwendet. Trotz seiner Beliebtheit hat MT4 keine native Simulationsfunktion. Glücklicherweise können Sie es immer noch als Tag-Handels-Simulator mit einem Demo-Bericht von Ihrem Forex-Broker gegeben. Suchen Sie einfach nach ldquoMT4 demordquo und werden von der Anzahl der Broker, die Ihnen eine MT4 Demo überwältigt werden. BESTE TAGESHANDEL-SIMULATOREN ndash DEDICATED DAY TRADING SIMULATORS Die Optionen oben sind ausgezeichnet. Aber sie kommen mit einigen Schwierigkeiten, wie halten Ihr Konto finanziert, den Kauf eines Markt-Daten-Plan, oder feilschen mit Ihrem Broker, um Ihre Demo-Konto zu verlängern. Wenn Sie diese Probleme vermeiden möchten, könnte Ihre beste Day Trading Simulator eine gut gestaltete und professionelle Day-Trading-Simulator werden. TRADINGSIM TradingSim ndash Day Trading Simulator TradingSim ist ein webbasierter Day Trading Simulator für US-Aktien. Es hat mehr als 9 Monate historische Daten und ermöglicht es Ihnen, schnell voranzutreiben die Marktbewegungen bei drei Geschwindigkeiten. Sie erhalten, mit allgemeinen technischen Indikatoren und Auftragsarten zu spielen. Es ist eine 5-Tage-Testversion verfügbar. Es ist nicht ein langer Versuch, so stellen Sie sicher, dass Sie frei sind, das Beste daraus zu machen. Nach dem Test kostet es 199,00 für lebenslangen Zugriff. Der Mangel an Simulation mit Echtzeit-Preisen ist ein Nachteil. Jedoch, bei 199.00, ist es eine erschwingliche Weise, Start Ihre Lernreise als Tageshändler zu treten. RAPIDSP TRADING SIMULATOR RapidSP Trading Simulator ist eine Handelssimulationssoftware für US-Märkte einschließlich Futures und ETFs. Sie müssen die Daten von der RapidSPrsquos-Website herunterladen und in die Software laden. Die Handelszeit beträgt zwischen 1 Minute und 4 Stunden. Nach dieser Liste. Es hat mehr technische Indikatoren als TradingSim. Es steht ein Demo-Film des Simulators zur Verfügung. Sie haben Zugriff auf seine vollständigen Funktionen für 15 Tage kostenlos. Danach kostet es 49,99, den Simulator zu kaufen. ENSIGN SOFTWARE Ensign Software ndash Simulator Ensign ist eine Planungssoftware mit Simulationsfunktion. Es akzeptiert Live-Daten aus vielen Quellen, darunter große Broker. Es trumpft die anderen Optionen, indem er, was es am besten macht: Charting. Sie werden von seinem Spektrum von technischen Studien von Gartley Muster bis Mondphasen beeindruckt sein. Während Ensign ist in erster Linie eine Charting-Software und nicht ein ldquodedicatedrdquo Tag Handelssimulator, ist seine Simulationsfunktion anständig. Es hat eine Playback-Funktion für Sie mit früheren Sitzungen zu üben. Die Simulationsreihenfolgearten beinhalten vorzeitige Optionen wie ldquostop und reverserdquo, ldquoauto scalprdquo und ldquoauto stoprdquo. Es gibt eine 7-Tage-Testversion. Es kostet 49,95 pro Monat, um die Ensign-Software, die mit Live-Forex-Daten kommt abonnieren. Für andere Produkte, müssen Sie möglicherweise zahlen, um Echtzeit-Daten zu erhalten. PRAXIS MIT DEM BESTE TAGESHANDELSIMULATOR Es ist schwierig, den besten Tageshandels-Simulator zu finden. Betrachten Sie Ihre Bedürfnisse wie die Produkte, die Sie handeln, wie Sie handeln, wenn Sie handeln, und wie viel Sie bereit sind, an einem Tag Handel Simulator zu verbringen. Dann wählen Sie den besten Tag Handel Simulator für Sie. Beachten Sie, dass der beste Tag Handels-Simulator ist derjenige, der am besten Ihren Bedürfnissen entspricht, und nicht unbedingt die mit einer Fünf-Sterne-Überprüfung. Schließlich verpflichten Sie sich zu konsequenter Praxis. Der Schlüssel zu erfolgreichen Day-Trading-Simulation ist es ernst zu behandeln. Behandeln Sie Simulations-Trades, als wären sie echte Trades. Übung macht nicht perfekt. Perfekte Übung macht den Meister. Handel gut, sei es virtuell oder real. Bildnachweis: Alle Bilder gehören zu den jeweiligen Marken und Produkten. (Sofern nicht anders angegeben) Monte Carlo Simulation Ihres Handelssystems HINWEIS: Fortgeschrittenes Thema. Achten Sie darauf, vorherige Teile des Tutorials zuerst zu lesen. Um die Monte-Carlo-Simulationsergebnisse richtig interpretieren zu können, müssen Sie diesen Abschnitt des Handbuchs lesen. Nicht-triviale Einstellungen und nicht offensichtliche Details werden nachfolgend erläutert. Bitte überspringen Sie es nicht. Allgemein gesprochene quotMonte Carloquot-Verfahren repräsentieren eine breite Klasse von Computeralgorithmen, die wiederholte Stichproben verwenden, um statistische Eigenschaften eines gegebenen Prozesses zu erhalten. Es wurde von dem polnischen Mathematiker Stanislaw Ulam erfunden, der an Atomwaffenprojekten im Los Alamos Labor arbeitet. Da er nicht in der Lage war, komplexe physikalische Prozesse mit konventionellen mathematischen Methoden zu analysieren, dachte er, er könne eine Reihe von Zufallsexperimenten aufbauen, die Ergebnisse beobachten und sie nutzen, um statistische Eigenschaften des Prozesses ableiten zu können. In der Trading-System-Entwicklung bezieht sich Monte-Carlo-Simulation auf Prozess der Verwendung von randomisierten simulierten Handelssequenzen, um statistische Eigenschaften eines Handelssystems zu bewerten. Es gibt viele Möglichkeiten, um tatsächliche Berechnungen durchzuführen, die sich unterscheiden, wenn es um Implementierungsdetails geht, aber wahrscheinlich die einfachste und zuverlässigste ist bootstraping Methode, die zufällige Stichproben mit Ersatz der tatsächlichen Handelsliste durch den Back-Test generiert. Verschiedene Monte-Carlo-Simulationsmethoden erlauben es, die Robustheit des Handelssystems zu verifizieren, die Wahrscheinlichkeit des Ruins zu ermitteln und viele andere statistische Eigenschaften des Handelssystems. Wie funktioniert es in AmiBroker Um die Monte-Carlo-Simulation (oder den Bootstrap-Test) Ihres Handelssystems durchzuführen, führt AmiBroker folgende Schritte durch: A. Erstellen des Eingabesatzes A.1 Führen Sie ein Backtesting Ihres Handelssystems durch, um den ursprünglichen Satz von N zu erzeugen Trades B. Wiederholt (1000 Mal) B.1 Auswahl zufällig Trades aus der ursprünglichen Liste, um neue, zufällige Reihe von N Trades zu produzieren (genannt Realisierung) Dieser zufällige Satz enthält die gleiche Anzahl von Trades, sie sind zufällig und einige ursprüngliche Trades bestellt Kann übersprungen werden und einige mehr als einmal verwendet (Permutation mit Wiederholung oder zufällige Stichproben mit Ersatz). Da die Anzahl der eindeutigen Realisierungen NN ist (also mit nur 100 Input-Trades haben wir 100 100 eindeutige Realisierungen), mit einer ausreichenden Anzahl von Trades (gt100) ist die Wahrscheinlichkeit, die identische Sequenz als Original zu wählen, praktisch Null. B.2 sequentiell die Glättungsberechnung für jeden zufällig ausgewählten Handel unter Verwendung der Positionsbestimmung durchführen, die durch den Benutzer definiert wird, um das System-Eigenkapital zu erzeugen. B.3 Aufzeichnungssystem-Eigenkapital in der Verteilung C.1 Prozeßdaten, die in B erhalten werden, um Verteilungsstatistiken und - diagramme zu erzeugen Oben geschieht, wenn Sie die Schaltfläche "Backtest" im Fenster "Neue Analyse" drücken. AmiBrokers Monte Carlo Simulator ist so schnell, dass es in der Regel nur einen Bruchteil von Sekunden auf der normalen Backtest-Verfahren. Es sollte beachtet werden, dass simulierte Trades während des Bootstrap sequentiell ausgeführt werden. Wenn Ihr ursprüngliches Handelssystem mehrere Positionen gleichzeitig gehandelt hat (so dass einige oder alle Trades überlappen), kann es zu kleineren Systemabschlägen kommen, die vom Bootstrap-Test berichtet werden, da Abschläge von einzelnen Trades sequentiell stattfinden würden (nicht parallel wie bei überlappenden Trades) ). Die Funktionsweise des Monte-Carlo-Simulators kann auf der Seite "Analyseeinstellungen", Registerkarte "Mono Carloquot": Aktivieren der Monte-Carlo-Simulation gesteuert werden, wenn die MC-Simulation automatisch als Teil des Backtests durchgeführt wird (hinter Backtest wird eine Liste erstellt) Der zu simulierenden MC-Simulationen (sollte 1000 oder mehr sein) Simulieren Sie mit Portfolio-Equity-Änderungen, die diese Option bewirkt, dass die MC-Simulation Bar-by-Bar-Portfolio-Aktienprozentänderungen statt einzelner Trades verwendet. Diese einzelnen Eigenkapitalveränderungen werden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und durchlaufen, um einen Simulationslauf zu ermöglichen. In diesem Modus werden Bar-by-Bar-Eigenkapitalveränderungen als Verhältnis berechnet (also 10-Zunahme wird als 1,1 dargestellt), wird zufällig ausgewählt und kumuliert multipliziert. Diese Einstellung ermöglicht Situationen, in denen Sie mehrere überlappende Trades in Ihrem System haben und keine spezielle Einstellung für die Positionsbestimmung benötigen. Simulieren mit Trade List Diese Option bewirkt, dass MC Simulation nutzt einzelne Trades aus dem ursprünglichen Backtest zu Simulationslauf zu erstellen. Um die Simulation in diesem Modus durchzuführen, wählt der MC-Simulator zufällig Original-Trades und wendet eine neue Positionsbestimmung an, wie nachstehend definiert. Dieser Modus ist nützlich, wenn Sie nicht überlappende Trades haben. Definiert die Positionsmeßmethode, die von dem MC-Simulator in der Drop-Liste verwendet wird: Dont change - verwendet die ursprüngliche Positionsgröße, die beim Backtest verwendet wird. Denken Sie daran, dass es immer verwendet Original-Dollar-Wert des Handels (oder was auch immer Sie verwenden), auch wenn Ihre Formel ist mit Prozent der Portfolio-Equity. Feste Größe - verwendet feste Anzahl von Aktienverträgen pro Trade Konstanter Wert - verwendet festen Dollarbetrag für die Eröffnung eines Handels Anteil des Eigenkapitals - verwendet definierte Prozent des aktuellen simulierten Eigenkapitalwertes. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie diese Einstellung - es bewirkt, dass die Position Größe eines Handels hängt von Gewinnen aus früheren Trades (Compoundierung Gewinne) und schafft serielle Abhängigkeit. Es kann auch zu zusätzlichen Compoundierungseffekt führen, wenn Sie überlappende Trades in Ihrem ursprünglichen Backtest haben, da bootstrap Trades nacheinander durchführt (so dass sie sich nicht überlappen). Aus diesem Grund ist ihre Verwendung auf Fälle beschränkt, in denen keine übergreifenden Geschäfte stattfinden. MC-Eigenkapitalkurven aktivieren (MinMaxAvg) schaltet MC-Aktienkurven ein (einschließlich der höchsten, niedrigsten und durchschnittlichen Aktienplots sowie der Stromenbesen-Eigenkapitalcharts). Beachten Sie, dass grüne und rote Linien (Minmax Equity) nicht wirklich einzelne quotbestquot und quotworstquot Aktien sind. Sie sind Bar-by-Bar-höchste (max) und niedrigste (min) Punkte von ALL-Aktien, die während der MC generiert werden. Also sind sie tatsächlich die besten Punkte aus allen Aktien und schlechtesten Punkte aus allen Aktien. Und blaue Linie (Durchschnitt) ist der Durchschnitt aus allen Aktienlinien (alle Läufe). Zeigen Sie den absoluten Wert s in der linearen Skala an - zeigt die Aktien in absoluten Dollarwerten mit Hilfe des linearen Maßstabs an. Zeigt den absoluten Wert s im logarithmischen Maßstab an - zeigt die Aktien in absoluten Dollarbeträgen an Strohbesen Diagrammbilder - definiert, wie viele einzelne Test-Equites als Strohbesen-Chart (große Anzahl kann verlangsamen Processing-Zeichnung) verwenden Logarithmische Skala für Finale Equity Anzeigen endgültige Equity CDF-Diagramm mit semi-log-Skala anstelle von linear Verwenden Sie logarithmische Skala für Drawdown Anzeigen von Dollar-Drawdown-CDF-Charts mit Semi-Log-Skala anstelle von Linear Verwenden Sie negative Zahlen für Drawdown (Reverse Drawdown CDF) Wenn diese Option aktiviert ist, werden sowohl Dollar als auch Prozent Drawdown als negative Zahlen gemeldet. Dies wirkt sich auch auf die CDF-Verteilung aus. Es kehrt die Reihenfolge der Quotrequest-Spalte in der MC-Tabelle um und umgekehrt die Bedeutung (dh 10 Prozent-Wert bedeutet, dass es 10 Wahrscheinlichkeit gibt, dass Drawdowns gleich oder schlechter (negativer) sind als die angegebene Menge ), Werden die Abschläge als Zahlenwerte von mehr als null (positiv) und 10-prozentiger Wert gemeldet, was bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit von Drawdowns gleich oder besser ist (kleiner) als die angegebene Menge. Um Risiken der seriellen Korrelation zu beseitigen, die die Ergebnisse der Monte-Carlo-Simulation beeinflussen, (Festverzinsliche Wertpapiere oder feste Anzahl von Aktienverträgen), so dass die Reihenfolge, in der ein bestimmter Handel in der ursprünglichen Sequenz auftritt, keinen Einfluss auf den Gewinnverlust aufgrund der Compoundierung hat. Auch abhängig davon, wann immer Ihr System mehrere überlappende Positionen öffnet, Wählen Sie die Simulationsmethode wie folgt Simulieren mit Trade List - für Systeme mit nicht überlappenden Trades oder Simulation mit Portfolio-Equity-Änderungen für Systeme mit überlappenden Trades (gleichzeitige Positionen) Die Ergebnisse der Monte-Carlo-Simulation werden auf der Seite "Monte Carloquot" des Backtest-Berichts angezeigt . Am oberen Rand der Seite sehen wir eine Tabelle, die Werte von wenigen Schlüsselstatistiken liefert, die aus den kumulativen Verteilungsdiagrammen (CDFs) der Monte-Carlo-Simulationsergebnisse abgeleitet werden. Hier sind Musterergebnisse (Highlights werden manuell zur Veranschaulichung hinzugefügt). Das anfängliche Eigenkapital betrug in diesem Beispiel 10000. Der Test erfolgte über 7 Jahre (EOD-Daten). Dieses Mal ist die Bedeutung der Drawdown Spalte umgekehrt - es sagt Ihnen, dass die Drawdowns schlimmer (negativer) als die angegebene Menge, 99-Perzentil-Wert von -7,23 bedeutet, dass in 99 Fällen werden Sie sehen, Drawdowns schlimmer (mehr negativ) als - 7.23. 1 Prozent-Wert von -63,82 sagt Ihnen, dass in 1 von Fällen, die Sie erleben würde Drawdowns gleich oder schlechter (mehr negativ) als -63.82 Auf diese Weise kann die Tabelle gelesen werden quer-wisequot und die Spitze der Tabelle (kleine Perzentile) beziehen sich auf quotpessimisticquot Szenarien. Unterhalb der Tabelle finden wir minavgmax Stroh Broom-Diagramm der simulierten Aktien: Beachten Sie, dass grüne und rote Linien (Minmax-Equity) nicht wirklich einzigen quotbestquot und quotworstquot Aktien sind. Sie sind Bar-by-Bar-höchste (max) und niedrigste (min) Punkte von ALL-Aktien, die während der MC generiert werden. Also sind sie tatsächlich die besten Punkte aus allen Aktien und schlechtesten Punkte aus allen Aktien. Und blaue Linie (Durchschnitt) ist der Durchschnitt aus allen Aktienlinien (alle Läufe). Die Wolke der grauen Linien stellt einzelne Test-Aktien dar. Wie wir sehen können, kann das gleiche Handelssystem verschiedene Ergebnisse erzeugen, wenn sich die Marktbedingungen ändern und die MC-Simulation versucht, verschiedene Ergebnisse zu simulieren und Ihnen einige statistische Informationen darüber zu liefern, wie schlecht es ist. Nach dem Strohbesen finden Sie kumulative Verteilungsfunktionen (CDF) der abschließenden Equity, CAR, Drawdowns und des niedrigsten Eigenkapitals (auch grüne und rote Annotationslinien wurden manuell hinzugefügt): Kumulative Verteilungsdiagramme zeigen die gleichen Informationen, die in der Tabelle enthalten waren Die Oberseite von quotMonte Carloquot Seite aber in der graphischen Form. Wenn wir das jährliche Profit (CAR) - Verteilungsdiagramm betrachten, können wir sehen, dass in etwa 10 Fällen unser System nicht brechen würde (negatives CAR). Wir können auch sehen, dass in etwa 35 der Fälle unsere AUTO unter 5 sein würde. Gewinne über 10 pro Jahr nur in Top 20 der Tests auftreten. Alle anderen Diagramme auf der MC-Seite sind gleich aufgebaut und können mit derselben Methode gelesen werden. Endgültige Aktienkurve zeigt die kumulative Verteilung der Funktion des Endwertes des Eigenkapitals (am Ende der Testperiode) Jährliches Rendite-Diagramm zeigt die kumulative Verteilungsfunktion der zusammengesetzten jährlichen prozentualen Rückkehr des Tests Max. Drawdown und Max. Drawdown-Diagramme zeigen die kumulative Verteilungsfunktion von Drawdowns (maximale Spitzenwerte bis zu valey dollarpercent Abstände), die während des Tests erlebt werden. Niedrigstes Equity-Diagramm zeigt die kumulative Verteilungsfunktion des niedrigsten Equity, die jemals während des Tests erlebt wurde Dialog, können Sie Monte-Carlo-Simulator mit SetOption () - Funktion zu steuern. Sie können diese Werte auch über die GetOption-Funktion abrufen. SetOption (quotMCEnablequot, 2) value 2 zwingt MC, überall aktiviert zu werden (in jedem Modus, einschließlich Optimierung - SLOW.) SetOption (quotMCEnablequot, 0) Wert 0 deaktiviert MC Simulation SetOption (quotMCEnablequot, 1) Wert 1 aktiviert MC nur bei Portfolio-Backtests ) Beachten Sie, dass die Aktivierung von MC in der Optimierung ist sehr entmutigt, wenn Sie tatsächlich verwenden MC Metriken als Optimierungsziel über benutzerdefinierte Backtester oder auf andere Weise verwenden MC Distributionen in der Optimierung. Monte Carlo Prozess ist rechnerisch kostspielig und während einige hundert Millisekunden zu einem Backtest hinzugefügt werden dont matter viel, im Falle von Optimierungen, wenn diese durch Anzahl von Schritten multipliziert werden, können Sie leicht erhöhen Optimierung Zeit um Größenordnungen. Also, wenn Sie WIRKLICH brauchen MC-Distribution als benutzerdefinierte Metrik und Optimierung Ziel, aktivieren Sie nicht MC in der Optimierung. SetOption (quotMCRunsquot, 1000) definieren Anzahl der MC Simulationsläufe (Realisierungen) Andere MC Parameter, die unter Verwendung von SetOption eingestellt werden kann und retrived GetOption mit: quotMCChartEquityCurvesquot (Truefalse) quotMCStrawBroomLinesquot (0..100) quotMCPosSizePctEquityquot (0..100) quotMCPosSizeMethodquot - 0 - dont ändern, 1 - feste Größe, 2 - konstante Menge, 3 - Prozent des Eigenkapitals, quotMCPosSizeSharesquot (Zahl), quotMCPosSizeValuequot (Nummer) quotMCPosSizePctEquityquot (Nummer) quotMCUseEquityChangesquot (Anzahl), 1 Mittel Eigenkapital Änderungen anstelle der Handelsliste quotMCChartEquityScalequot (Anzahl ), 1 für Log-Skala, 0 für lineare Skala quotMCLogScaleFinalEquityquot (Anzahl), 1 für Log-Skala, 0 für lineare Skala quotMCLogScaleDrawdownquot (Anzahl), 1 für Log-Skala, 0 für lineare Skala quotMCNegativeDrawdownquot (Zahl), 1 - verwenden negative Zahlen für Drawdown (Reverse Drawdown CDF) Hinzufügen von benutzerdefinierten Metriken basierend auf MC-Testverteilung (en) zum Backtest-Bericht Zusätzlich zum integrierten MC-Bericht können Sie dem Bericht mithilfe der GetMonteCarloSim () - Methode des Backtests eigene benutzerdefinierte Metriken hinzufügen Objekt und das Objekt MonteCarloSim, das diese Funktion zurückgibt. Wenn Sie zu benutzerdefinierten Metriken neu sind, konsultieren Sie bitte die Anleitung zum Hinzufügen von benutzerdefinierten Metriken für Backtester-Berichte. Das Objekt "MonteCarloSim" verfügt über eine Funktion GetValue (quotfieldquot, percentile), die den Zugriff auf die CDF-Werte ermöglicht. Verfügbare quotfieldquot Werte sind: quotFinalEquityquot quotCARquot quotLowestEquityquot quotMaxDrawdownquot quotMaxPercDrawdownquot hier Jetzt ist der Beispielcode, der zeigt, wie der 30. Perzentile FinalEquity und CAR dem Bericht hinzuzufügen: SetOption (. MCEnable True) SetOption (. MCRuns 1000) SetCustomBacktestProc () if (Status (Aktion ) AktionsPortfolio) bo GetBacktesterObject () bo. Backtest () Ausführen der Standard-Backtest-Prozedur Zugriff auf die Ergebnisse von Monte Carlo erhalten Anmerkung 1: es kann NULL sein, wenn MC nicht aktiviert ist Anmerkung 2: MC-Ergebnisse sind nach Backtest () oder PostProcess als MC-Simulation verfügbar getan wird in der Endphase der Nachverarbeitung mc bo. GetMonteCarloSim () if (mc) erhalten 30-Perzentil der endgültigen Aktien und CAR Verteilung bo. AddCustomMetric (FinalEq30. mc. GetValue (FinalEquity. 30)) bo. AddCustomMetric (CAR30. mc. GetValue (CAR. 30)), können Sie auch kombinieren Statistiken MC mit normalen Statistiken st bo. GetPerformanceStats (0) bo. AddCustomMetric (CAR30MDD. mc. GetValue (CAR. 30) st. GetValue (MaxSystemDrawdownPercent)) Sobald benutzerdefinierte Metriken Addiert, kann es als Optimierungsziel verwendet werden (vergessen Sie nicht, MCEnable zu 2 zu ändern) und verwendet im Weg vorwärts Testprozeß als objektive Funktion. Um benutzerdefinierte Metrik als Optimierungsziel auszuwählen, müssten Sie ihren Namen exakt so eingeben, wie er im AddCustomMetric-Aufruf im FeldOptimization Targetquot im Dialogfeld Settings auf der Seite Walk Forward angezeigt wird. Auf diese Weise können Sie Optimierung Walk forward-Test, der durch Werte der MC-Simulation Distribution gerichtet ist. So zum Beispiel anstatt mit CARMDD können Sie CAR30MDD (30th percentile MC CAR geteilt durch max. System-Drawdown). Wie wäre es mit Monte Carlo Randomisierung statt Bootstrap-Test Die Monte Carlo Randomisierung ist anders als Bootstrap-Test, weil es nicht tatsächliche (realisierte) Handelsliste aus dem Backtest verwendet, aber es versucht, quotall individuelle Rückkehr verwenden, wenn sie realisiert oder hyphoteticalquot. Zum Beispiel, wenn Trading System generiert viel mehr Signale, als wir tatsächlich Handel aufgrund begrenzter Kaufkraft können, dann müssen wir wählen, welche Geschäfte wir nehmen würde und die wir überspringen würde. Normalerweise ist diese Auswahl ein Teil des Handelssystems und in AmiBroker PositionScore Variable teilt dem Backtester mit, welche Positionen bevorzugt sind und gehandelt werden sollten. Im Randomisierungstest, anstatt einige analytisch-deterministische PositionScore zu verwenden, verwenden Sie zufällig einen. Wenn es mehr Signale, um Positionen zu öffnen, als wir könnten, würde dieser Prozess zu randomisierten Trade Picks führen. Mit Optimize () - Funktion und zufälligem PositionScore können wir Tausende von solchen zufälligen Picks ausführen, um den Monte Carlo-Randomisierungstest zu erstellen: Schritt Optimieren (Schritt 1. 1. 1000. 1) 1000 Backtests mit zufälligen Trade-Picks aus dem breiten Universum (stellen Sie sicher Sie führen es auf große Watch-Listen) PositionScore mtRandom () Randomisierung Test hat einen großen Nachteil: kann nicht in vielen Fällen verwendet werden. Wenn das System nicht genug Signale produziert, gibt es nicht viel (wenn überhaupt) zur Auswahl. Zudem führt die MC-Randomisierung zu einer falschen Annahme, dass alle Quotientenchancenquot (Signale) gleich sind. In vielen Fällen sind sie es nicht. Häufig hat unser Handelssystem spezifische, deterministische Weise, Trades von vielen oppotunities durch irgendeine Art von rankingscoring zu wählen. Wenn System eine Kerbe (Rang) als eine Kernkomponente des Systems verwendet (Rotationssysteme tun) - wenn Sie analytische Kerbe mit zufälliger Zahl ersetzen Sie gerade prüfen, weißes Rauschen nicht das System.